Saludos Ignacio, una pregunta, por tu experiencia que opinas de los eas para velas renko? en forex veo poco, pero en futuros en ninjatrader se ven mas comúnmente, he hecho en esa plataforma muchos pero a nivel de backtesting, como el mismo no es real para ese tipo de vela no logro confirmar si funcionan o no….. me da la ligera impresión que pudieran servir en conjunto de muchas las herramientas que han creado en techain… No se que opinas de ellas o si has probado alguna vez crea un ea para ellas, me gustan porque se ve el mercado bastante mas limpio que con velas japonesas y te muestran una direccion sin importar el tiempo… Espero tu experta opinion. Gracias
Hola,
Tienen sus pro y sus contras. Yo utilizo una velas algo diferentes que diseñé hace unos años que son atemporales. No se rigen ni por el precio ni por el tiempo. Es una mezcla de las renko y las heiken ashi. Las utilizo para algunas estrategias. Si os interesa os contaré más en un vídeo.
En específico sobre las renko, te resumo mi visión sobre los EAs:
Renko y backtesting
Tienes razón en lo del backtest: en Renko el backtest suele ser engañoso. Las velas se “reconstruyen” con el precio en tiempo real (la última vela puede desaparecer o cambiar de color/tamaño), así que lo que ves en histórico no coincide con lo que habrías visto en vivo. En NinjaTrader y en MT4/MT5 pasa igual. Por eso muchos sistemas que “funcionan” en backtest con Renko luego en demo/cuentas reales no se comportan igual. Para Renko, el papel del backtest es más bien orientativo, la validación de verdad está en forward testing (cuenta demo o micro real) con datos en vivo.
Que el mercado se vea más “limpio” y que la dirección no dependa del tiempo es exactamente la ventaja de Renko, filtra ruido y deja ver mejor la tendencia. Eso encaja bien con lógicas de ruptura, seguimiento de tendencia o filtros de dirección. En futuros se usa más porque el flujo de ticks es continuo y estable, en Forex depende del broker y del tipo de cuenta (ticks, gaps, sesiones). Por eso en Forex “se ve poco” Renko en comparación.
He probado y he visto EAs pensados para Renko (en MT4/MT5 y en NinjaTrader). La conclusión práctica, pueden ser útiles, pero hay que asumir que:
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El backtest no es fiable como prueba definitiva; hace falta forward test.
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El tamaño del ladrillo (box size) y el tipo de Renko (clásico, hybrid, etc.) cambian mucho el comportamiento.
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En Forex hay que vigilar el broker (spread, ejecución, si repinta o no el gráfico según la plataforma).
Tu intuición de que pueden encajar con las herramientas de Techain tiene sentido. Por ejemplo: usar Market Statistics Pro para filtrar régimen (tendencia vs rango) o Market Score antes de activar un EA basado en Renko, o combinar señales de Renko con nodos de Smart Money / ICT, Order Block, FVG, etc., para confirmar zonas y dirección. Renko daría la “limpieza” visual y direccional, los nodos de Techain aportarían contexto (sesión, liquidez, estructura) y filtros.
Lo que hoy exportamos a MQL es sobre series temporales (OHLC por tiempo), para Renko puro en MT4/MT5 habría que operar sobre el gráfico Renko del terminal (o sobre una serie Renko calculada en el EA), algo que técnicamente es viable pero que en la plataforma actual no está implementado como tipo de gráfico propio, se hace con gráfica off-line.
Un saludo,
Ignacio
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Muchas gracias, esa es mi misma idea, como el mercado no se mueve por tiempo, si no por volumen y direccion siempre me han parecido las velas renko, muestran un mercado un menos lleno de ruido, pero cuando hago el backtesting los resultados son tan absurdamente buenos que se que en demo o en real no va a ocurrir lo mismo y eso del tamaño de las velas tambien cambia mucho el panorama, y optimizarlas no es un trabajo nada facil por lo falso que puede ser el backtest….en fin muchisimas gracias por tus comentarios, siempre es buena la apreciación de alguien que tiene bastante mas conocimiento que uno.
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Hola,
Exactamente, ese es el tema de las vela renko…
Un saludo,
Ignacio