Datos CSV y Backtest

Sugerencias del Foro
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Hola Ignacio: Tengo dos sugerencias:

1ª Es tener en Techain una forma de acceso a datos CSV del formato y la calidad que se requieren en los usos de No-Code GENERATOR.

Bien sea através de enlaces a los sitios de descarga gratuita, o con una base de datos en la web, o el método que veais mejor; y una descripción del formato que tienen que tener los datos. Yo en mi caso los tomo de Dukascopy.

2ª Un tutorial detallado de como hacer bien una optimización usando el Analizador de Estrategias, el Optimizador, el Asistente de Optimización, el Backtest Runner y las plataformas MT4 y especialmente la MT5, sobre todo cuando tomar datos de la propia plataforma sus ventajas y problemas. Y cuando se usan datos de tics importados de Dukascopy, que formato deben tener y cuando crear un símbolo personalizado donde cargar los datos en él y hacer el backtest sobre el símbolo personalizado, también cómo incorporar los datos del spread y comisiones, ventajas e inconvenientes.

Yo la verdad es que me hago un lio en ocasiones, te lohe visto hacer muchas veces en los videos del canal, pero eso para mi es un visto y no visto.

Saludos

José E. Nieto

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Hola José,

Crearé un hilo u si queréis en el ir poniendo los sitios desde los que descargáis los csv y yo los iré recopilando en el mensaje principal.

Sobre backtest en MT, entiendo el flujo del canal. Yo prefiero hacerlo en Techain por varios motivos concretos:

  1. Sin fricción: diseño en canvas, subes un CSV gratuito y lanzas el test sin compilar EA ni importar datos al terminal.
  2. Sin costes extra de datos/herramientas de importación a MetaTrader.
  3. Mismo histórico, motor distinto: uso el mismo CSV, pero Techain ejecuta la lógica del canvas en su motor especializado.
  4. Análisis más completo: 60+ métricas, Monte Carlo, análisis por hora/día, MFE/MAE, comparador de runs, exportación HTML/CSV.
  5. Ejecución Realista: slippage por volatilidad (ATR), spread dinámico, impacto de mercado y SL/TP diferenciados — más granular que el slippage fijo del tester.
  6. Privacidad: el backtest corre en tu navegador; el CSV no sale de tu equipo.
  7. Iteración rápida: cambio parámetros y relanzo en segundos.
  8. Mucho mas sencillo e intuitivo de utilizar con instrucciones en cada paso, en cada campo y con la IA como soporte.

MetaTrader sigue siendo imprescindible para la operativa evidentemente, pero Techain me acorta muchísimo el ciclo de diseño y me da un informe más rico que el Strategy Tester por defecto del MetaTrader, sobre todo en una fase tan crucial como la de diseño del EA donde necesito saber todo acerca de el.

Un saludo,
Ignacio

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Hola Ignacio Buenas tardes,

Una consulta con los datos para el backtesting en techain, para descargar datos desde tickstory con cual UTC lo recomiendas ? los datos pueden ser en M1 o tick a tick ? con que cantidad de meses es mejor? ejemplo: desde 01ene26 a la fecha? 01ene25 al 31dic25 o a la fecha del 26? me gustaria escuchar tus consideraciones.

Mil gracias por tu acostumbrada ayuda

saludos

nelson vasquez

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Hola Ignacio Buenas tardes,

Una consulta con los datos para el backtesting en techain, para descargar datos desde tickstory con cual UTC lo recomiendas ? los datos pueden ser en M1 o tick a tick ? con que cantidad de meses es mejor? ejemplo: desde 01ene26 a la fecha? 01ene25 al 31dic25 o a la fecha del 26? me gustaria escuchar tus consideraciones.

Mil gracias por tu acostumbrada ayuda

saludos

nelson vasquez

Hola Nelson,

Gracias por escribir, y de verdad gracias por la confianza. Te dejo mis consideraciones para descargar datos y usarlos en el Backtest Runner de Techain:

1. Zona horaria (UTC)

Como lo hago yo por norma general: UTC (GMT+0).

Al exportar, elige timestamps en UTC. Es la zona con la que StratOS trabaja de forma más directa y coherente, todos los filtros horarios, sesiones y el análisis por hora del backtest se interpretan en UTC.

Evita exportar en EET u otras zonas locales si puedes elegir UTC. Aunque StratOS también reconoce el formato EET de Dukascopy, internamente asume esos timestamps como UTC, lo que puede desplazar 2–3 horas tus filtros de sesión (Londres, Nueva York, etc.) si los datos no están realmente en UTC.

Regla práctica: descarga en UTC y, si tu estrategia usa filtros horarios, configúralos pensando en UTC (como harías con la hora del servidor del broker en MT5).

2. ¿M1 o tick a tick?

Ambos funcionan, pero el motor de StratOS está optimizado por defecto para velas M1 (con simulación intra-vela si superas los 3 meses de datos). Por eso, en la mayoría de casos, M1 OHLCV en UTC es la opción más eficiente y fiable.

Cuándo usar cada formato

  • Primera prueba, estrategias en M5/M15/H1 o superiores → M1 OHLCV UTC. Es lo que mejor encaja con el motor: archivos ligeros, carga rápida y resultados coherentes.

  • Scalping fino, SL/TP muy ajustados, operaciones intradía rápidas → Tick a tick UTC (formato Dukascopy Tick CSV), pero solo en periodos cortos (3–6 meses en pares líquidos como EURUSD).

  • Validación inicial → Empieza siempre con M1. Si los resultados son prometedores y tu estrategia es de scalping, repite con ticks en un tramo corto para confirmar.

Importante: los ticks largos no siempre siguen siendo tick

Si descargas muchos meses en tick, StratOS puede agregar internamente los datos para mantener el rendimiento:

  • Menos de ~10 millones de ticks → se mantienen como tick real.

  • Más de ~10 millones → se agregan a M1.

  • Archivos muy grandes (300 MB+, ~25M ticks) → se agregan a M5.

  • Archivos enormes (2 GB+, ~60M ticks) → se agregan a M15.

Conclusión práctica: si vas a probar 12–18 meses, exporta M1 directamente. Descargar ticks para ese rango suele acabar en M1 o M5 de todos modos, pero con archivos mucho más pesados y tiempos de carga mayores.

Además, el motor tiene un límite de ~500.000 velas por backtest. Un año completo en M1 (~525.000 velas) ya roza ese tope; periodos más largos pueden resamplearse automáticamente a M5 o H1. Otro motivo más para descargar M1 en lugar de ticks cuando el periodo es amplio.

3. ¿Cuántos meses descargar?

Como referencia general:

  • Mínimo útil: 6 meses (para tener muestra estadística mínima).

  • Recomendado: 12–24 meses — cubre distintos regímenes de mercado (tendencia, rango, alta/baja volatilidad).

  • Para optimizar parámetros: descarga el periodo completo y luego divide:

  • In-sample (ej. ene–sep 2025): optimizas.

  • Out-of-sample (ej. oct–dic 2025): validas sin tocar parámetros.

En M1, apunta a tener al menos ~500 operaciones en el periodo de prueba para que los resultados sean estadísticamente significativos.

4. Sobre tus ejemplos de fechas

  • 01 ene 2026 → hoy (31 may 2026): ~5 meses. Sirve para probar condiciones recientes. Si es scalping, aquí sí tiene sentido probar con ticks UTC; si es M5+, usa M1 UTC.

  • 01 ene 2025 → 31 dic 2025: Excelente opción — año calendario completo, fácil de interpretar y comparar. Exporta en M1 UTC.

  • 01 ene 2025 → hoy: Lo que yo hago como principal — ~17 meses, buen equilibrio entre muestra amplia y datos actuales. Exporta en M1 UTC (no ticks).

Consejo práctico: descarga el rango más amplio que puedas manejar (ej. ene 2025 → hoy) en M1 UTC y usa el selector de fechas del Backtest Runner para acotar el periodo de cada prueba sin tener que volver a exportar desde Tickstory.

5. Checklist rápido al cargar el CSV

  1. Verifica que el símbolo coincida (ej. EURUSD, XAUUSD).

  2. Revisa el aviso al cargar: Techain indica formato detectado, número de barras/ticks, rango de fechas y si hubo agregación automática (M1/M5/M15).

  3. Configura spread, comisión y slippage acordes a tu broker — el backtest es local y no los infiere automáticamente del CSV (salvo avisos de spread cuando el CSV trae bid/ask en ticks).

  4. Si usas filtros horarios en la estrategia, recuerda que operan en UTC.

  5. Con velas M1, confirma que el modelo de ticks esté en ohlc_1min. Con ticks reales, el motor ajusta solo a open_prices.

Espero que te sirva.

Un saludo,

Ignacio

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Ignacio,

Mil gracias por tu pronta respuesta. Lo voy a hacer asi.

Saludos

Nelson Vasquez

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Hola Ignacio,

Buenas tardes, espero que estes muy bien, tengo una consulta en este caso quiero hacer los backtest en MT5, que UTC utilizo? me sirve el UTC 0 ? para mas precision es suficiente que descargue los datos de tickstory en barras o en ticks? con M1 es suficiente para el resto de las temporalidades? mi idea es hacer el backtest en techain.ia y en MT5, te parece sensato?

Para Techain baje los csv tickstory en UTC 0 y M1 en barras.

Gracias y saludos

Nelson Vasquez

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Hola Nelson,

Gracias por la consulta, te respondo punto por punto:

1. ¿Qué UTC usar en MT5?
Sí, UTC 0 (GMT+0) es la zona horaria correcta. Es el estándar que se utiliza tanto para StratOS como para MT5, ya que evita desplazamientos en los filtros horarios y mantiene coherencia entre ambas plataformas. Asegúrate de que en el Strategy Tester de MT5 el servidor del bróker también esté en UTC+0 (o que lo tengas en cuenta al interpretar las velas de apertura/cierre de sesiones).

2. ¿Barras (OHLCV) o ticks en Tickstory?
Para la gran mayoría de estrategias, M1 en barras (OHLCV) es más que suficiente y es la opción más eficiente y fiable. Los ticks solo tienen sentido real si haces scalping muy fino con SL/TP muy ajustados (pocos pips) y en periodos cortos (3–6 meses máximo), porque descargar muchos meses en tick es muy pesado y Tickstory acaba agregando igualmente a M1/M5 internamente.

3. ¿M1 es suficiente para el resto de temporalidades?
Sí, absolutamente. MT5 construye todas las temporalidades superiores (M5, M15, H1, H4, D1…) a partir de M1, por lo que con tener los datos en M1 tienes cubierto todo el árbol de temporalidades. Es exactamente el mismo criterio que usamos en Techain.

4. ¿Tiene sentido hacer el backtest en Stratos y en MT5 en paralelo?
Es una idea muy sensata y de hecho es buena práctica. Hacerlo en ambos te permite:

  • Cross-validar los resultados: si ambos motores arrojan métricas similares, aumenta la confianza en la estrategia.
  • Detectar discrepancias: si hay diferencias importantes, puede indicar un problema en la configuración (spread, comisión, slippage, zona horaria) que conviene resolver antes de operar en real.
  • Complementar fortalezas: StratOS es más ágil para iterar parámetros rápidamente; MT5 permite simulaciones tick a tick con datos de bróker si lo necesitas en algún momento.

Resumen de tu configuración:

  • Tickstory → UTC 0, M1 en barras :check_mark:
  • Techain → CSV en UTC 0, M1 :check_mark:
  • MT5 → mismo dataset UTC 0, M1 :check_mark:

Todo correcto, Nelson. Estás bien configurado. Cualquier duda adicional que surja al cargar los datos o comparar resultados, la comentamos aquí.

Un saludo,
Ignacio

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Ignacio,

Mil gracias por tu respuesta. Feliz dia

Saludos

nelson vasquez

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